신용 스프레드 기간 구조 및 곡선 맞춤 도구 상자
Seed: bond_universe_prices, benchmark_curve, credit_indices, bootstrapping_constraintsADVERTISEMENT - IN-ARTICLE
전문 가이드
발행자별 신용 스프레드 곡선을 부트스트랩하고 스프레드 기간 구조를 조정하며 움직임을 신용 및 유동성 구성요소로 분해하는 툴킷입니다.채권 데스크 및 신용 조사를 위한 채권 평가, 상대 가치 거래 및 신용 위험 귀속을 지원합니다.
💡 질문 및 답변
Q: 희박한 만기를 처리하는 방법은 무엇입니까?
파라메트릭 핏과 함께 보간법을 사용하고 적절한 경우 인덱스 또는 CDS의 프록시 곡선을 통합합니다.\n
Q: 유동성과 신용을 분해할 수 있나요?
모델 가정에 따라 입찰 제안, 매출 및 유통 시장 지표를 사용하여 움직임을 배분합니다.