Пакет стресс-тестирования VaR и CVaR с библиотекой сценариев

Комплексный набор рисков, сочетающий параметрические, исторические измерения VaR/CVaR и методы Монте-Карло со стресс-тестами с наложением сценариев и обратным стресс-тестированием.Включает библиотеки сценариев, показатели с поправкой на ликвидность и панели мониторинга для проверки моделей и составления нормативной отчетности.Позволяет группам по управлению рисками количественно оценить последствия рисков и предложить меры по их смягчению или наложению капитала.