Оптимизация портфеля Монте-Карло при ненормальной доходности

Оптимизатор Монте-Карло, который принимает распределения доходности с толстым хвостом, функции полезности для инвесторов (среднее отклонение, CVaR, теория перспектив) и реалистичные ограничения для создания распределений, устойчивых к ненормальным рискам.Полезно для менеджеров по количественному анализу, управляющих портфелями, чувствительными к хвостам, и стремящихся улучшить контроль над рисками падения цен.