FRTB SA/IMA Готовность и набор инструментов для атрибуции прибылей и убытков

Seed: trade_book, market_data, modellingsetups, risk_factors, trading_buckets

Руководство

Набор инструментов для подготовки к соблюдению требований FRTB (фундаментальный обзор торговой книги): сравнение показателей риска на уровне кабинета, проверки атрибуции прибылей и убытков, оценки моделируемости и приблизительные значения капитальных затрат в соответствии с SA/IMA для руководства при разработке моделей и планировании капитала.

💡 Вопросы и ответы

Q: Вопрос: Что такое моделируемость?

Нормативная мера, основанная на достаточных наблюдаемых данных о факторах риска;немоделируемые факторы влекут за собой более высокие расходы.Вопрос: Как запустить атрибуцию прибылей и убытков?Ответ: Согласуйте теоретические прибыли и убытки с фактическими прибылями и убытками с учетом времени и факторов риска.

🔗 Время цикла решения проблемы	🔗 Инструмент прогнозирования продаж и анализа тенденций	🔗 Структура компетенций и матрица квалификации
🔗 Обнаружение выбросов с помощью IQR	🔗 Крайний срок подачи дел и отслеживание срока исковой давности	🔗 График амортизации улучшений арендованного имущества
🔗 Симулятор времени и воздействия обратного выкупа акций	🔗 Дизайн опроса сотрудников и планировщик действий	🔗 Контрольный список соблюдения конфиденциальности данных (GDPR и CCPA)