신용 스프레드 마이그레이션 및 예상 손실 추적기
Seed: PD_matrices, LGD_estimates, exposure_at_default, rating_transitionsADVERTISEMENT - IN-ARTICLE
전문 가이드
마이그레이션 매트릭스를 모델링하고, 예상 손실(EL)과 예상치 못한 손실(UL)을 계산하고, 시나리오에 따라 포트폴리오 신용 청구 요구 사항을 예측하는 신용 모니터링 도구입니다.신용 포트폴리오 관리자 및 대출 기관이 경제적 자본 및 준비 정책을 설정하는 데 유용합니다.
💡 질문 및 답변
Q: PD를 추정하는 방법은 무엇입니까?
과거 기본 데이터, 등급 기반 모델 또는 시장 내재 신호를 사용하십시오.여러 주기에 걸쳐 검증합니다.\n
Q: LGD를 모델링하는 방법은 무엇입니까?
노출 유형별 복구 데이터, 담보 및 헤어컷 가정을 사용하십시오.