FX ボラティリティ スキューおよびヘッジ コスト アナライザー
Seed: fx_spot, implied_vol_surface, tenor_buckets, correlation_with_ratesADVERTISEMENT - IN-ARTICLE
導入ガイド
通貨間のボラティリティ スキューを分析し、オプションまたはベガ ヘッジ フォワードを使用して合成ヘッジ コストを計算し、FX デスクとコーポレート ヘッジャー向けのスポット ボラティリティの協調変動の下でのヘッジ損益の分散を定量化するツール。
💡 よくある質問
Q: オプションまたはフォワードでヘッジすべきでしょうか?
オプションは凸面性を提供します。先物はより安価です。選択はリスク予算に依存します。
Q: スキューの価格設定はどのように行うのですか?
市場に暗示されるボリューム サーフェスを使用し、パラメトリック フィットで翼をモデル化します。