ベータニュートラル統計裁定取引バックテスター
Seed: long_short_universe, signal_generation, neutrality_constraints, capital_limitsADVERTISEMENT - IN-ARTICLE
導入ガイド
ベータニュートラルなペアとバスケット取引を構築し、レバレッジと証拠金の制約を強制し、資金調達コストとありふれたイベントとテールイベントをモデル化して、スタットアーブチームの純利益とドローダウンを見積もる、マーケットニュートラル戦略のバックテスターです。
💡 よくある質問
Q: 日中のベータ中立性を維持するにはどうすればよいですか?
リキッドヘッジと日中リバランスポリシーによる継続的なヘッジを使用します。ベーシスリスクを考慮します。\n
Q: 資金調達をモデル化するにはどうすればよいですか?
レポレート、借入コスト、証拠金要件を損益計算書に含めます。