FRTB SA/IMA 準備および損益帰属ツールキット
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導入ガイド
FRTB (トレーディングブックのファンダメンタルレビュー) コンプライアンスを準備するためのツールキット: デスクレベルのリスク尺度の比較、損益帰属チェック、モデラビリティ評価、および SA/IMA に基づく資本チャージの概算により、モデル開発と資本計画をガイドします。
💡 よくある質問
Q: モデリング可能性とは何ですか?
危険因子に関する十分な観察データの規制措置。モデル化できない要素は、より高い料金を引き付けることになります。
Q: 損益帰属を実行するにはどうすればよいですか?
時間とリスク要因を考慮して、リスク理論上の損益と実際の損益を調整します。