信用スプレッドの移行と予想損失トラッカー
Seed: PD_matrices, LGD_estimates, exposure_at_default, rating_transitionsADVERTISEMENT - IN-ARTICLE
導入ガイド
移行マトリックスをモデル化し、予想損失 (EL) と予期せぬ損失 (UL) を計算し、シナリオに基づいてポートフォリオのクレジットチャージのニーズを予測するクレジット監視ツール。信用ポートフォリオ管理者や貸し手が経済資本と供給ポリシーを設定するのに役立ちます。
💡 よくある質問
Q: PD を推定するにはどうすればよいですか?
過去のデフォルト データ、格付けベースのモデル、または市場が示唆するシグナルを使用します。サイクル全体で検証します。\n
Q: LGD をモデル化するにはどうすればよいですか?
エクスポージャーの種類ごとに回収データ、担保、ヘアカットの仮定を使用します。