Simulateur de microstructure de marché pour le coût d'exécution
Seed: order_flow_profile, venue_latencies, limit_book_model, fee_structureADVERTISEMENT - IN-ARTICLE
Guide d'exécution
Un simulateur qui modélise la dynamique des carnets d'ordres sur plusieurs sites pour estimer le coût d'exécution, l'impact sur le marché et la priorité de file d'attente selon différents algorithmes d'exécution (TWAP, VWAP, POV).Utile aux équipes quantitatives pour sélectionner des stratégies d'exécution optimales et mesurer le glissement dans des conditions de microstructure réalistes.