Analyseur de biais de volatilité des changes et de coûts de couverture
Seed: fx_spot, implied_vol_surface, tenor_buckets, correlation_with_ratesADVERTISEMENT - IN-ARTICLE
Guide d'exécution
Outil permettant d'analyser l'asymétrie de volatilité entre les devises, de calculer les coûts de couverture synthétiques à l'aide d'options ou de contrats à terme couverts par vega, et de quantifier la dispersion des P&L de couverture dans le cadre d'un co-mouvement de volatilité au comptant pour les bureaux de change et les hedgers d'entreprise.