Backtester de inversión de factores con controles de caída y rotación

Un marco de backtesting que evalúa estrategias de factores únicos y múltiples (valor, impulso, calidad), incluidas señales ajustadas en función de la caída, supuestos realistas de facturación/costos de transacción y variantes de construcción de cartera (con ponderación igual, paridad de riesgo).Produce resúmenes estadísticos sólidos (IC, t-stat, análisis de exposición) y pruebas de estrés de escenarios para la dependencia del régimen, lo que resulta útil para los equipos cuantitativos que validan asignaciones de factores en los que se puede invertir.