Valoración de swaps de tipos de interés y motor de pérdidas y ganancias

Seed: Swap terms (notional, fixed_rate, float_index, start, end, freq), discount curve table; sample PV formula: =NPV(DiscountRates,FixedLegFlows)-NPV(DiscountRates,FloatingLegEstimates)

Guía de Implementación

Un motor de valoración compacto para fijar el precio de swaps de tasas de interés simples, calcular el valor de mercado (MTM), la acumulación y las pérdidas y ganancias diarias.Incluye PV de tramos fijos y flotantes estimados, cronogramas de acumulación, generación de flujo de efectivo línea por línea con convenciones de conteo de días y sensibilidad (DV01) mediante aumento y reprecio.Diseñado para equipos de tesorería y finanzas que necesitan valoraciones rápidas a nivel de escritorio sin una plataforma de tarifas completa;integra entradas de curvas, admite la amortización de valores nocionales y genera líneas de pérdidas y ganancias listas para el diario.Agregue columnas de auditoría para el origen de la curva y la fecha de valoración.

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