Построение кривой доходности и бутстрэппинг из нескольких источников

Seed: deposit_rates, swaps, futures, bond_prices, OIS_discounts

Руководство

Надежный модуль построения кривых, который строит кривые дисконтирования OIS и несколько тенор-форвардных кривых с использованием многоинструментальной начальной загрузки и ограничений плавности, создавая согласованные коэффициенты дисконтирования и форвардные ставки для ценообразования и риска.Незаменим для служб ставок, групп оценщиков и моделей казначейства.

🔗 Создатель учебного модуля по вопросам разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI)	🔗 Модель воздействия на тарифный надзор и ценообразование конкурентов	🔗 Покрытие ликвидности и мониторинг лестницы краткосрочного финансирования
🔗 Калькулятор текучести кадров и риска удержания сотрудников	🔗 Подсказка по выявлению риска наследования	🔗 Калькулятор стресса маржи и кредитного плеча для портфелей
🔗 Автоматизированный генератор отчетов об извлеченных уроках после завершения проекта	🔗 Классификация стажа сотрудников	🔗 Обзор производительности. Запрос на калибровку.