Симулятор микроструктуры рынка для определения стоимости исполнения
Seed: order_flow_profile, venue_latencies, limit_book_model, fee_structureADVERTISEMENT - IN-ARTICLE
Руководство
Симулятор, который моделирует динамику книги заказов на нескольких площадках для оценки стоимости исполнения, влияния на рынок и приоритета очереди при различных алгоритмах исполнения (TWAP, VWAP, POV).Полезно для групп количественных специалистов для выбора оптимальных стратегий выполнения и измерения проскальзывания в реалистичных условиях микроструктуры.