ADVERTISEMENT - LEADERBOARD

Симулятор микроструктуры рынка для определения стоимости исполнения

Seed: order_flow_profile, venue_latencies, limit_book_model, fee_structure
ADVERTISEMENT - IN-ARTICLE

Руководство

Симулятор, который моделирует динамику книги заказов на нескольких площадках для оценки стоимости исполнения, влияния на рынок и приоритета очереди при различных алгоритмах исполнения (TWAP, VWAP, POV).Полезно для групп количественных специалистов для выбора оптимальных стратегий выполнения и измерения проскальзывания в реалистичных условиях микроструктуры.
ADVERTISEMENT - STICKY