Стратегия импульса с ограничениями оборота и мощности
Seed: universe_returns, momentum_formation, maximum_portfolio_turnover, capacity_limitsADVERTISEMENT - IN-ARTICLE
Руководство
Реализация стратегии импульса, которая включает в себя реалистичные ограничения оборота, модели воздействия на рынок, ограничения мощности и формирование портфеля для поддержания производительности при одновременном контроле транзакционных издержек.Включает анализ чувствительности мощности для планирования расширения и оценки недостатков реализации.