Репликация свопов отклонений и планировщик хеджирования
Seed: implied_vol_surface, forward_curve, discrete_rebalancing_constraintsADVERTISEMENT - IN-ARTICLE
Руководство
Планировщик, который строит стратегии репликации дисперсионного свопа с использованием опционов на полосу и дельта-хеджирования, моделирует дискретную ребалансировку прибылей и убытков и оценивает стоимость хеджирования в условиях ограничений ликвидности для отделов волатильности и корпоративных хеджеров.