Анализатор колебаний волатильности валютного курса и затрат на хеджирование
Seed: fx_spot, implied_vol_surface, tenor_buckets, correlation_with_ratesADVERTISEMENT - IN-ARTICLE
Руководство
Инструмент для анализа перекоса волатильности между валютами, расчета затрат на синтетическое хеджирование с использованием опционов или форвардов с вега-хеджированием, а также количественной оценки дисперсии прибылей и убытков хеджирования при совместном движении спот-волатильности для валютных отделов и корпоративных хеджеров.
💡 Вопросы и ответы
Q: Вопрос: Должны ли мы хеджироваться опционами или форвардами?
Опции обеспечивают выпуклость;форварды дешевле — выбор зависит от бюджета риска.Вопрос: Как изменить цену?