Оценка процентного свопа и механизм прибылей и убытков
Seed: Swap terms (notional, fixed_rate, float_index, start, end, freq), discount curve table; sample PV formula: =NPV(DiscountRates,FixedLegFlows)-NPV(DiscountRates,FloatingLegEstimates)ADVERTISEMENT - IN-ARTICLE
Руководство
Компактная система оценки для определения простых процентных свопов, расчета рыночной стоимости (MTM), начисления и ежедневных прибылей и убытков.Включает PV фиксированных и расчетных плавающих частей, графики начисления, построчную генерацию денежных потоков с правилами подсчета дней и чувствительность (DV01) посредством повышения и пересмотра цен.Предназначен для казначейских и финансовых отделов, которым необходимы быстрые оценки на уровне кабинета без полной платформы ставок;интегрирует входные данные кривых, поддерживает условно-амортизационные показатели и выводит готовые для журнала строки прибылей и убытков.Добавьте столбцы аудита для источника кривой и даты оценки.
💡 Вопросы и ответы
Q: \Вопрос: Поддерживаются ли различные соглашения по подсчету дней?\" \"Ответ: Да – включите параметр подсчета дней для каждой ветви и используйте вспомогательную функцию DAYCNT (360/365) для начислений.\"\n\"Вопрос: Как получить DV01?\" \"
Изменить кривую вверх/вниз на 1 б.п.