Otimização do portfólio Monte-Carlo sob retornos não normais

Seed: asset_return_distributions, investor_utility, constraints, transaction_costs

Guia Profissional

Um otimizador de Monte-Carlo que aceita distribuições de retorno de cauda gorda, funções de utilidade do investidor (média-variância, CVaR, teoria do prospecto) e restrições realistas para produzir alocações robustas a riscos não normais.Útil para PMs quantitativos que gerenciam portfólios sensíveis à cauda que buscam melhor controle de perdas.

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