수익률 곡선 구성 및 다중 소스 부트스트래핑

Seed: deposit_rates, swaps, futures, bond_prices, OIS_discounts

전문 가이드

다중 계측기 부트스트래핑 및 평활도 제약 조건을 사용하여 OIS 할인 곡선과 다중 테너-전향 곡선을 작성하고 가격 책정 및 위험에 대한 일관된 할인 요인 및 선도율을 생성하는 강력한 곡선 구성 모듈입니다.요율 데스크, 평가 팀 및 재무 모델에 필수적입니다.

Q: OIS 곡선과 LIBOR 곡선을 분리하는 이유는 무엇입니까?

담보 및 자금 조달 관행으로 인해 별도의 할인 곡선과 전달 곡선이 생성됩니다.최신 프레임워크는 OIS 할인을 사용합니다.\n

Q: 비유동 만기를 처리하는 방법은 무엇입니까?

보수적으로 조정하여 보간 및 프록시 도구를 사용하십시오.