실행 비용에 대한 시장 미세구조 시뮬레이터
Seed: order_flow_profile, venue_latencies, limit_book_model, fee_structureADVERTISEMENT - IN-ARTICLE
전문 가이드
다양한 실행 알고리즘(TWAP, VWAP, POV)에 따라 실행 비용, 시장 영향 및 대기열 우선순위를 추정하기 위해 여러 장소에서 주문장 역학을 모델링하는 시뮬레이터입니다.퀀트 팀이 최적의 실행 전략을 선택하고 현실적인 미세 구조 조건에서 미끄러짐을 측정하는 데 유용합니다.
💡 질문 및 답변
Q: 숨겨진 유동성을 모델링할 수 있나요?
예. 빙산 주문 및 다크 풀 일치율에 대한 매개변수를 포함합니다.
Q: 유효성을 검사하는 방법은 무엇입니까?
과거 틱 수준 채우기 및 장소 거래 보고서를 사용하여 보정하십시오.