금리스왑 평가 및 손익 엔진
Seed: Swap terms (notional, fixed_rate, float_index, start, end, freq), discount curve table; sample PV formula: =NPV(DiscountRates,FixedLegFlows)-NPV(DiscountRates,FloatingLegEstimates)ADVERTISEMENT - IN-ARTICLE
전문 가이드
평범한 이자율 스왑 가격을 책정하고 MTM(Market-to-Market), 발생액 및 일일 P&L을 계산하는 소형 평가 엔진입니다.고정 및 추정 유동 레그의 PV, 발생 일정, 일일 계산 규칙에 따른 라인별 현금 흐름 생성, 범프 앤 가격 조정을 통한 민감도(DV01)가 포함됩니다.전체 요율 플랫폼 없이 빠른 데스크 수준 평가가 필요한 재무 및 재무 팀을 위해 설계되었습니다.곡선 입력을 통합하고, 명목 상각을 지원하며, 분개용 P&L 라인을 출력합니다.곡선 소스 및 평가 날짜에 대한 감사 열을 추가합니다.
💡 질문 및 답변
Q: \
다양한 일 계산 규칙을 지원합니까?\" \"
Q: 예—레그당 일 계산 매개변수를 포함하고 발생을 위해 DAYCNT 도우미 기능(360/365)을 사용합니다.\"\n\"
DV01을 얻는 방법\" \"