約定コストの市場微細構造シミュレーター
Seed: order_flow_profile, venue_latencies, limit_book_model, fee_structureADVERTISEMENT - IN-ARTICLE
導入ガイド
複数の取引所にわたるオーダーブックのダイナミクスをモデル化し、さまざまな約定アルゴリズム (TWAP、VWAP、POV) の下で約定コスト、市場への影響、およびキューの優先順位を推定するシミュレーター。クオンツチームが最適な実行戦略を選択し、現実的な微細構造条件下でスリッページを測定するのに役立ちます。
💡 よくある質問
Q: 隠れた流動性をモデル化できますか?
はい。氷山の順序とダーク プールの一致率のパラメータが含まれます。
Q: 検証方法は?
過去のティックレベル約定と会場取引レポートを使用して調整します。