減衰と売上高のコントロールを備えたファクター投資バックテスター
Seed: factor_universe, formation_period, holding_period, decay_halflife, turnover_limitADVERTISEMENT - IN-ARTICLE
導入ガイド
減衰調整シグナル、現実的な売上高/取引コストの仮定、ポートフォリオ構築のバリエーション (均等加重、リスクパリティ) を含む、単一および多要素戦略 (価値、勢い、品質) を評価するバックテスト フレームワーク。堅牢な統計概要 (IC、t-stat、エクスポージャ分析) とレジーム依存性のシナリオ ストレス テストを生成します。これは、投資可能なファクターの配分を検証するクオンツ チームに役立ちます。
💡 よくある質問
Q: データスヌーピングを回避するにはどうすればよいですか?
サンプル外のテストと事前に指定された因子定義を使用します。ウォークフォワード検証を実装します。\n
Q: 売上高の摩擦をモデル化するにはどうすればよいですか?
資産クラスごとにスリッページおよび手数料モデルを適用し、出来高バンドまたはしきい値を使用して取引を制限します。