信用スプレッド期間の構造と曲線当てはめツールボックス
Seed: bond_universe_prices, benchmark_curve, credit_indices, bootstrapping_constraintsADVERTISEMENT - IN-ARTICLE
導入ガイド
発行体固有の信用スプレッド曲線をブートストラップし、スプレッド期間構造を調整し、動きを信用と流動性の要素に分解するためのツールキット。債券評価、相対価値取引、債券デスクや信用調査のための信用リスクの帰属をサポートします。
💡 よくある質問
Q: まばらな満期を処理するにはどうすればよいですか?
パラメトリック フィットによる補間を使用し、必要に応じてインデックスまたは CDS からのプロキシ カーブを組み込みます。\n
Q: 流動性と信用を分解できますか?
モデルの仮定に従って、入札オファー、売上高、流通市場の指標を使用して動きを配分します。