金利スワップ評価および損益エンジン

プレーンバニラ金利スワップの価格設定、時価評価 (MTM)、見越額および日次損益計算を行うためのコンパクトな評価エンジンです。固定および推定のフローティング レッグの PV、見越スケジュール、日数カウント規則によるラインごとのキャッシュフロー生成、およびバンプ アンド 再価格による感度 (DV01) が含まれます。フルレートプラットフォームを使用せずにデスクレベルでの迅速な評価を必要とする財務および財務チーム向けに設計されています。曲線入力を統合し、想定元本の償却をサポートし、仕訳帳に対応した損益計算書を出力します。曲線ソースと評価日の監査列を追加します。