転換社債評価および転換社債裁定取引ツールキット
Seed: bond_terms, convertibility_ratio, call_schedule, volatility_surface, credit_spreadADVERTISEMENT - IN-ARTICLE
導入ガイド
オプション調整モデル、信用スプレッド、コール/プット機能、株式転換オプションを組み込んだ転換社債用の評価ツールキット。コンバーティブル・アービトラージ戦略用の合成裁定取引損益シミュレーションと機関デスク用のヘッジ比率（デルタ/ガンマ調整）が含まれます。
💡 よくある質問
Q: 強制変換のリスクをどのように評価すればよいですか?
モデルに組み込まれた呼び出しと発行者の動作ルール。格子またはクレジットドリフトを使用したモンテカルロを使用した価格。\n
Q: コンバーチブルはボラティリティ スキューの恩恵を受けますか?
はい。転換価値は株式のボラティリティとスキューの影響を受けます。