物理的商品の保管とコンタンゴキャリー計算機
Seed: spot_future_curves, storage_costs, convenience_yield_estimates, financing_rateADVERTISEMENT - IN-ARTICLE
導入ガイド
コモディティのキャリー取引を評価し、保管/保険/資金調達コストと先物カーブのコンタンゴ/バックワーデーション、現物トレーダーとマクロファンド向けの最適なタイミング/ロール戦略を計算するモデル。
💡 よくある質問
Q: contango が儲かるのはいつですか?
キャリー (マイナスのコンビニエンス利回り) が、予想されるスポットの値上がりに合わせて調整された資金調達 + 保管コストを下回る場合。
Q: コンビニエンス利回りをモデル化するにはどうすればよいですか?
過去のバックワードとインベントリのシグナルをプロキシとして使用します。