Ottimizzazione del portafoglio Monte-Carlo in condizioni di rendimenti non normali

Seed: asset_return_distributions, investor_utility, constraints, transaction_costs

Guida Professionale

Un ottimizzatore Monte-Carlo che accetta distribuzioni di rendimenti fat-tailed, funzioni di utilità degli investitori (media-varianza, CVaR, teoria del prospetto) e vincoli realistici per produrre allocazioni robuste rispetto ai rischi non normali.Utile per i PM quantitativi che gestiscono portafogli sensibili alla coda e cercano un migliore controllo dei ribassi.

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