Kit di strumenti per la preparazione e l'attribuzione dei profitti e delle perdite di FRTB SA/IMA

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Guida Professionale

Un kit di strumenti per prepararsi alla conformità FRTB (Fundamental Review of the Trading Book): confronti di misure di rischio a livello di tavolo, controlli di attribuzione di profitti e perdite, valutazioni di modellabilità e approssimazioni del requisito di capitale nell'ambito di SA/IMA per guidare lo sviluppo del modello e la pianificazione del capitale.

💡 Domande e Risposte

Q: D: Cos'è la modellabilità?

Una misura normativa di dati osservati sufficienti per i fattori di rischio;i fattori non modellabili attraggono tariffe più elevate.D: Come eseguire l'attribuzione di profitti e perdite?R: Riconciliare il P&L teorico del rischio con il P&L effettivo attraverso il tempo e i fattori di rischio.

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