Backtester d'investissement factoriel avec contrôles de décroissance et de rotation

Un cadre de backtesting qui évalue les stratégies monofactorielles et multifactorielles (value, momentum, qualité), y compris les signaux ajustés en fonction de la dégradation, les hypothèses réalistes de rotation/coûts de transaction et les variantes de construction de portefeuille (équipondérées, parité des risques).Produit des résumés statistiques robustes (IC, t-stat, analyse d'exposition) et des tests de résistance par scénarios pour la dépendance au régime, utiles pour les équipes quantitatives validant les allocations de facteurs d'investissement.