Optimisation du portefeuille Monte-Carlo en cas de rendements anormaux

Seed: asset_return_distributions, investor_utility, constraints, transaction_costs

Guide d'exécution

Un optimiseur de Monte-Carlo qui accepte des distributions de rendement à queue large, des fonctions d'utilité pour l'investisseur (variance moyenne, CVaR, théorie des perspectives) et des contraintes réalistes pour produire des allocations robustes aux risques anormaux.Utile pour les gestionnaires de portefeuille quantitatifs qui gèrent des portefeuilles sensibles et qui recherchent un meilleur contrôle des baisses.

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