ADVERTISEMENT - LEADERBOARD

Calibrateur et interpolateur de surface de volatilité des actions

Seed: option_quotes_by_strike_ttm, smoothing_constraints, arbitrage_free_checks
ADVERTISEMENT - IN-ARTICLE

Guide d'exécution

Un calibrateur pratique qui ajuste les surfaces de volatilité implicite aux cotations des options de marché tout en appliquant des conditions sans arbitrage, des règles d'interpolation/extrapolation et une stabilité sur toutes les durées.Servir les bureaux qui construisent des moteurs de cotation et des systèmes de risque pour la tarification et la couverture des options.
ADVERTISEMENT - STICKY