Calibrateur et interpolateur de surface de volatilité des actions
Seed: option_quotes_by_strike_ttm, smoothing_constraints, arbitrage_free_checksADVERTISEMENT - IN-ARTICLE
Guide d'exécution
Un calibrateur pratique qui ajuste les surfaces de volatilité implicite aux cotations des options de marché tout en appliquant des conditions sans arbitrage, des règles d'interpolation/extrapolation et une stabilité sur toutes les durées.Servir les bureaux qui construisent des moteurs de cotation et des systèmes de risque pour la tarification et la couverture des options.