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Planificateur de réplication et de couverture des swaps de variance

Seed: implied_vol_surface, forward_curve, discrete_rebalancing_constraints
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Guide d'exécution

Un planificateur qui construit des stratégies de réplication de variance-swap à l'aide d'options strip et de couvertures delta, modélise les P&L de rééquilibrage discret et évalue les coûts de couverture sous les contraintes de liquidité pour les bureaux de volatilité et les hedgers d'entreprise.
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