Zinsswap-Bewertung und GuV-Engine
Seed: Swap terms (notional, fixed_rate, float_index, start, end, freq), discount curve table; sample PV formula: =NPV(DiscountRates,FixedLegFlows)-NPV(DiscountRates,FloatingLegEstimates)ADVERTISEMENT - IN-ARTICLE
Profi-Leitfaden
Eine kompakte Bewertungsmaschine zur Preisgestaltung von Plain-Vanilla-Zinsswaps, zur Berechnung von Mark-to-Market (MTM), zur Abgrenzung und zur täglichen Gewinn- und Verlustrechnung.Beinhaltet PV von festen und geschätzten Floating-Legs, Abgrenzungspläne, zeilenweise Cashflow-Generierung mit Tageszählungskonventionen und Sensitivität (DV01) über Bump-and-Reprice.Konzipiert für Treasury- und Finanzteams, die schnelle Bewertungen auf Schreibtischebene ohne eine vollständige Zinsplattform benötigen;Integriert Kurveneingaben, unterstützt die Tilgung von Nominalwerten und gibt Journal-fähige GuV-Zeilen aus.Fügen Sie Prüfspalten für Kurvenquelle und Bewertungsdatum hinzu.
💡 Fragen & Antworten
Q: \F: Unterstützt es verschiedene Konventionen für die Tageszählung?\" \"
Ja – schließen Sie einen Tageszählungsparameter pro Abschnitt ein und verwenden Sie eine DAYCNT-Hilfsfunktion (360/365) für Rückstellungen.\"\n\"F: Wie erhalte ich DV01?\" \"