مجموعة اختبار الإجهاد VaR & CVaR مع مكتبة السيناريوهات
Seed: portfolio_positions, historical_returns, tail_scenarios (2008, 2020), confidence_levelsADVERTISEMENT - IN-ARTICLE
دليل احتراfi
مجموعة مخاطر شاملة تجمع بين مقاييس البارامترية والتاريخية ومقاييس مونت كارلو للقيمة المعرضة للخطر/القيمة المعرضة للخطر مع اختبارات التحمل المتراكبة للسيناريو واختبار التحمل العكسي.تتضمن مكتبات السيناريوهات، والمقاييس المعدلة للسيولة، ولوحات معلومات الاختبار الخلفي للتحقق من صحة النموذج وإعداد التقارير التنظيمية.تمكن فرق المخاطر من تحديد حجم التعرضات واقتراح وسائل التخفيف أو تراكبات رأس المال.